PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STZ с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с HSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STZ (Constellation Brands, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, STZ returned -0.27%/yr vs 7.34%/yr for HSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -0.27% против 7.34% соответственно.

STZ

1 день
3.10%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
-0.32%
1 год
-17.08%
3 года*
-17.24%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
-0.27%

HSY

1 день
2.61%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
-11.86%
С начала года
-2.62%
1 год
9.55%
3 года*
-7.33%
5 лет*
1.89%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		-0.32%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
HSY
The Hershey Company		-2.62%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between STZ and HSY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.25

The correlation between STZ and HSY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$23.18B

HSY:

$35.44B

EPS

STZ:

$10.48

HSY:

$5.37

Коэффициент P/E

STZ:

12.96

HSY:

32.52

Коэффициент P/S

STZ:

2.61

HSY:

2.97

Коэффициент P/B

STZ:

2.74

HSY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.06B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.77B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.18B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с SPYSTZ с PANWSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

STZ vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.35

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.69

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.35

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

0.78

-1.84

STZ vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и HSY

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-49.15%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-27.38%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-38.89%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-45.25%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-45.25%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-30.77%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-13.14%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

12.32%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и HSY

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 10.00%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

10.59%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

21.57%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

27.75%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

23.17%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.03%

+4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и HSY

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности HSY в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.23%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.01%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B3.00B3.20B20222023202420252026
2.43B
3.10B
(STZ) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
54.3%
39.4%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and HSY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (10.59%) compared to STZ (10.00%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор