Сравнение STZ с HSY
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 7.41%/yr for HSY. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -0.57% против 7.41% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
HSY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $341.74M | $315.51M | $369.39M | |
| $255.32M | $263.37M | $311.92M |
Сравнение доходности по годам STZ и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HSY The Hershey Company | 0.09% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between STZ and HSY is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between STZ and HSY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$22.31B
HSY:
$36.42B
STZ:
$10.48
HSY:
$7.31
STZ:
12.47
HSY:
24.58
STZ:
2.51
HSY:
3.01
STZ:
2.63
HSY:
8.04
STZ:
$9.06B
HSY:
$12.16B
STZ:
$4.77B
HSY:
$4.64B
STZ:
$3.18B
HSY:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HSY — Ранг доходности на риск
STZ
HSY
Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.08 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.16 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и HSY
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -49.15% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -27.38% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -34.15% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -45.25% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -45.25% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -28.84% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -13.16% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 13.63% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HSY
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.68% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 21.78% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 27.56% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 23.29% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.08% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HSY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью HSY в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.14% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HSY
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 642.64M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 457.67M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HSY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (7.68%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор