PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с HSY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или HSY.

Корреляция

Корреляция между STZ и HSY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STZ и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,787.47%
6,994.81%
STZ
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

HSY:

-0.37

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

HSY:

-0.39

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

HSY:

0.95

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

HSY:

-0.22

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

HSY:

-0.73

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

HSY:

13.79%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

HSY:

26.83%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

HSY:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

HSY:

$33.22B

EPS

STZ:

-$0.45

HSY:

$10.91

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

HSY:

45.15

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

HSY:

2.97

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

HSY:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

HSY:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

HSY:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

HSY:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.27% соответственно.

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

HSY

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-10.07%

5 лет

6.13%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
HSY: -0.37
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
HSY: -0.39
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
HSY: 0.95
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
HSY: -0.22
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
HSY: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.37
STZ
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и HSY

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности HSY в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.36%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок STZ и HSY

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-37.71%
STZ
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и HSY

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
7.95%
STZ
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию