PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с HSY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или HSY.

Корреляция

Корреляция между STZ и HSY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STZ и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.80

HSY:

-0.73

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.02

HSY:

-0.96

Коэф-т Омега

STZ:

0.84

HSY:

0.89

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.25

HSY:

-0.42

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.28

HSY:

-1.33

Индекс Язвы

STZ:

19.36%

HSY:

14.49%

Дневная вол-ть

STZ:

28.94%

HSY:

26.82%

Макс. просадка

STZ:

-100.00%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

STZ:

-99.98%

HSY:

-37.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.25B

HSY:

$32.77B

EPS

STZ:

-$0.45

HSY:

$8.13

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

HSY:

44.91

Коэффициент P/S

STZ:

3.26

HSY:

3.05

Коэффициент P/B

STZ:

4.85

HSY:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$774.40M

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.07% соответственно.

STZ

С начала года

-12.74%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-20.31%

1 год

-22.92%

5 лет

5.39%

10 лет

6.31%

HSY

С начала года

-2.51%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-17.86%

5 лет

7.04%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSY равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и HSY

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HSY в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.12%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
HSY
The Hershey Company		4.18%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок STZ и HSY

Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и HSY

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.23%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.16B
2.81B
(STZ) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
51.5%
33.7%
(STZ) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.