PortfoliosLab logo
Сравнение SITE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SITE и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SITE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.88%
682.46%
SITE
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.64

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.76

COST:

2.24

Коэф-т Омега

SITE:

0.91

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.44

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.46

COST:

6.51

Индекс Язвы

SITE:

17.48%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

SITE:

39.90%

COST:

22.11%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SITE:

-53.50%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.14B

COST:

$441.24B

EPS

SITE:

$2.71

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

SITE:

42.20

COST:

57.13

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

COST:

5.81

Коэффициент P/S

SITE:

1.13

COST:

1.65

Коэффициент P/B

SITE:

3.27

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.64B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.29B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.80M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%.


SITE

С начала года

-11.17%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-18.07%

1 год

-28.52%

5 лет

8.64%

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.64
COST: 1.68
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.76
COST: 2.24
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.91
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.44
COST: 2.14
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.46
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
1.68
SITE
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и COST

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SITE и COST

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.50%
-9.41%
SITE
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и COST

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
10.36%
SITE
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию