PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SITE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SITECOST
Дох-ть с нач. г.-11.35%42.28%
Дох-ть за 1 год5.51%62.58%
Дох-ть за 3 года-16.65%23.57%
Дох-ть за 5 лет9.85%27.42%
Коэф-т Шарпа0.343.37
Коэф-т Сортино0.793.99
Коэф-т Омега1.091.60
Коэф-т Кальмара0.266.44
Коэф-т Мартина0.7516.64
Индекс Язвы18.79%3.97%
Дневная вол-ть41.29%19.61%
Макс. просадка-59.96%-53.39%
Текущая просадка-42.77%-1.07%

Фундаментальные показатели


SITECOST
Рыночная капитализация$6.65B$413.11B
EPS$3.11$16.61
Цена/прибыль47.4156.13
PEG коэффициент2.525.66
Общая выручка (12 мес.)$4.49B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.55B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$237.60M$10.63B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SITE и COST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SITE и COST

С начала года, SITE показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.02%
18.06%
SITE
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SITE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SITE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.75
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.64

Сравнение коэффициента Шарпа SITE и COST

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
3.37
SITE
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и COST

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.09%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SITE и COST

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.77%
-1.07%
SITE
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и COST

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
4.55%
SITE
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию