PortfoliosLab logo
Сравнение SITE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SITE и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SITE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.88%
207.99%
SITE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.64

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.76

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SITE:

0.91

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.44

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.46

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SITE:

17.48%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SITE:

39.90%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SITE:

-53.50%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


SITE

С начала года

-11.17%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-18.07%

1 год

-28.52%

5 лет

8.64%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.64
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.76
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.91
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.44
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.46
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.54
SITE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и SPY

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SITE и SPY

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.50%
-10.54%
SITE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и SPY

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.25% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
15.13%
SITE
SPY