Сравнение SITE с SPY
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SITE returned 10.90%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SITE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITE показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SITE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.08% соответственно.
SITE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -28.02%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 10.90%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SITE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | -13.42% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SITE and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between SITE and SPY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITE vs. SPY — Ранг доходности на риск
SITE
SPY
Сравнение SITE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.44 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.63 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITE и SPY
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -55.19% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -8.88% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.08% | -18.76% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -24.50% | -35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -33.72% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -0.91% | -56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -9.02% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 2.04% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и SPY
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 3.58% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 10.02% | +22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 12.58% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 17.17% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 17.93% | +23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и SPY
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SITE and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITE has higher volatility (11.33%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SITE dropped -59.96% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор