Сравнение SAM с SPY

С начала года, SAM показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.48% против 12.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

Максимальная просадка SAM за все время составила -80.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.