PortfoliosLab logo
Сравнение SAM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAM и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SAM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
785.63%
1,431.86%
SAM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.37

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.40

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.85

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SAM:

15.77%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SAM:

35.99%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SAM:

-81.03%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.47% против 12.04% соответственно.


SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-12.47%

5 лет

-11.55%

10 лет

-0.47%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.37
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.40
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.16
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -0.85
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.51
SAM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и SPY

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SAM и SPY

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.03%
-9.89%
SAM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и SPY

Текущая волатильность для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) составляет 9.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
15.12%
SAM
SPY