Сравнение SAM с SPY
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SAM returned 0.29%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAM и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.29% против 15.27% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 6.48%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.70M | $58.03M | $57.87M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам SAM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -5.30% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SAM and SPY is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between SAM and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. SPY — Ранг доходности на риск
SAM
SPY
Сравнение SAM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.71 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.55 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAM и SPY
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -55.19% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -8.88% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -18.76% | -40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.47% | -24.50% | -51.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -33.72% | -53.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.86% | -0.20% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -9.01% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 2.08% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и SPY
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.10% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 10.32% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 12.88% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 17.21% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 17.96% | +22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и SPY
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SAM and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.90%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор