Сравнение SAM с GENC
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. SAM operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SAM returned 0.29%/yr vs 1.34%/yr for GENC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAM и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: 0.29% против 1.34% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 6.48%
GENC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 1.34%
- Всё время*
- 8.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $350.82K | $459.82K | $494.37K | |
| $62.70M | $58.03M | $57.87M |
Сравнение доходности по годам SAM и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -5.30% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 11.81% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Correlation
The correlation between SAM and GENC is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.92B
GENC:
$212.39M
SAM:
-$6.63
GENC:
$1.04
SAM:
0.94
GENC:
2.06
SAM:
2.68
GENC:
0.96
SAM:
$2.09B
GENC:
$103.19M
SAM:
$941.13M
GENC:
$29.16M
SAM:
$8.16M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. GENC — Ранг доходности на риск
SAM
GENC
Сравнение SAM c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAM | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.16 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.31 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAM и GENC
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -84.52% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -25.70% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -55.66% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.47% | -55.66% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -55.66% | -32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.86% | -41.17% | -44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -45.48% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 12.90% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и GENC
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 8.89% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 25.43% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 35.28% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 36.71% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 35.93% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и GENC
Ни SAM, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и GENC
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 286.37M при выручке в 607.76M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.77M при выручке в 607.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 607.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and GENC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.90%) compared to GENC (8.89%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs GENC's -84.52%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор