Сравнение SAM с GENC
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. SAM operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SAM returned 1.16%/yr vs 4.32%/yr for GENC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAM и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: 1.16% против 4.32% соответственно.
SAM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -29.26%
- 10 лет*
- 1.16%
GENC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам SAM и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -7.44% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 14.89% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Correlation
The correlation between SAM and GENC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.89B
GENC:
$217.54M
SAM:
-$5.70
GENC:
$1.04
SAM:
0.93
GENC:
2.11
SAM:
2.77
GENC:
0.98
SAM:
$2.09B
GENC:
$103.19M
SAM:
$947.28M
GENC:
$29.16M
SAM:
$23.70M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. GENC — Ранг доходности на риск
SAM
GENC
Сравнение SAM c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAM | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.14 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.27 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAM и GENC
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -84.52% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -25.70% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -55.66% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -55.66% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -55.66% | -32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.17% | -39.55% | -46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.76% | -45.51% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 12.87% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и GENC
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 9.88% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 26.13% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 39.82% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 36.67% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 35.94% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и GENC
Ни SAM, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и GENC
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and GENC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (12.09%) compared to GENC (9.88%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs GENC's -84.52%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор