PortfoliosLab logo
Сравнение SAM с TAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAM и TAP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SAM и TAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
785.63%
962.95%
SAM
TAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.37

TAP:

-0.32

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.40

TAP:

-0.28

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

TAP:

0.96

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

TAP:

-0.19

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.85

TAP:

-0.72

Индекс Язвы

SAM:

15.77%

TAP:

12.09%

Дневная вол-ть

SAM:

35.99%

TAP:

27.53%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

TAP:

-67.73%

Текущая просадка

SAM:

-81.03%

TAP:

-37.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.78B

TAP:

$11.83B

EPS

SAM:

$5.07

TAP:

$5.35

Коэффициент P/E

SAM:

48.89

TAP:

10.62

Коэффициент PEG

SAM:

0.80

TAP:

22.60

Коэффициент P/S

SAM:

1.36

TAP:

1.02

Коэффициент P/B

SAM:

2.97

TAP:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.10B

TAP:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

TAP:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$240.47M

TAP:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям TAP по среднегодовой доходности: -0.47% против -0.32% соответственно.


SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-12.47%

5 лет

-11.55%

10 лет

-0.47%

TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.28%

5 лет

7.32%

10 лет

-0.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и TAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c TAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.37
TAP: -0.32
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.40
TAP: -0.28
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.96
TAP: 0.96
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.16
TAP: -0.19
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -0.85
TAP: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAP равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и TAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.32
SAM
TAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и TAP

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
TAP
Molson Coors Brewing Company
3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SAM и TAP

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и TAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.03%
-37.34%
SAM
TAP

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и TAP

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
7.31%
SAM
TAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и TAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию