Сравнение SAM с TAP
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SAM returned 0.61%/yr vs -6.91%/yr for TAP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAM и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAM показывает доходность -16.08%, а TAP немного выше – -15.41%. За последние 10 лет акции SAM превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 0.61% против -6.91% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
TAP
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -6.91%
Сравнение доходности по годам SAM и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -15.41% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between SAM and TAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1995 г. | 0.24 |
Over the past year, SAM and TAP have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.71B
TAP:
$7.31B
SAM:
-$5.70
TAP:
-$10.76
SAM:
0.84
TAP:
0.68
SAM:
2.51
TAP:
0.73
SAM:
$2.09B
TAP:
$11.19B
SAM:
$947.28M
TAP:
$4.23B
SAM:
$23.70M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. TAP — Ранг доходности на риск
SAM
TAP
Сравнение SAM c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAM | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.84 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | -1.78 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SAM и TAP
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -67.73% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -27.39% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.74% | -39.43% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.32% | -39.43% | -45.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -67.73% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.47% | -55.16% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.69% | -22.78% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 12.92% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и TAP
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.91% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 20.08% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 25.91% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 25.62% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 28.50% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и TAP
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 6.14% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и TAP
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and TAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to TAP (7.91%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.57% vs TAP's -67.73%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор