Сравнение SAM с VUG

С начала года, SAM показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -3.08% против 15.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

Максимальная просадка SAM за все время составила -82.77%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.