PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAM с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAM (The Boston Beer Company, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, SAM returned 0.61%/yr vs 18.26%/yr for VUG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.61% против 18.26% соответственно.

SAM

1 день
0.81%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-18.47%
1 год
-27.01%
3 года*
-21.82%
5 лет*
-31.76%
10 лет*
0.61%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		-16.08%-34.95%-13.20%4.88%-34.76%-49.20%163.14%56.89%26.03%12.51%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SAM and VUG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.37

The correlation between SAM and VUG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boston Beer Company, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SAM:
SAM с STZSAM с BUDSAM с TAPSAM с GENCSAM с PAYXSAM с DEOSAM с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SAM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг доходности на риск SAM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM: 00
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.77

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.40

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.69

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.15

5.92

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.77

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

0.68

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.85

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SAM и VUG

Максимальная просадка SAM за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-50.68%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.54%

-16.53%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.74%

-22.85%

-35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.32%

-35.61%

-49.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-35.61%

-51.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.47%

-1.51%

-85.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.69%

-7.09%

-33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

4.71%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и VUG

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

3.83%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

12.11%

+15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

15.84%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

22.22%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

21.44%

+19.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и VUG

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SAM and VUG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAM has higher volatility (11.42%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.57% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор