PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAM с VUG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или VUG.

Корреляция

Корреляция между SAM и VUG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.32

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.35

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.15

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.73

VUG:

3.07

Индекс Язвы

SAM:

16.80%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

SAM:

36.01%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SAM:

-80.88%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -0.53% против 15.30% соответственно.

SAM

С начала года

-16.75%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-21.51%

1 год

-11.53%

5 лет

-12.99%

10 лет

-0.53%

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.15%

5 лет

18.56%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и VUG

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SAM и VUG

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и VUG

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...