PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAM с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SAM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		18.08%-34.95%-13.20%4.88%-34.76%-49.20%163.14%56.89%26.03%12.51%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.32% против 16.03% соответственно.

SAM

1 день
0.25%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.08%
6 месяцев
8.98%
1 год
-3.53%
3 года*
-11.17%
5 лет*
-27.93%
10 лет*
2.32%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boston Beer Company, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SAM:
SAM с STZSAM с TAPSAM с BUDSAM с GENCSAM с PAYXSAM с SPYSAM с DEO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

SAM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг доходности на риск SAM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.81

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.31

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.11

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

3.96

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.81

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.52

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Корреляция

Корреляция между SAM и VUG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и VUG

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SAM и VUG

Максимальная просадка SAM за все время составила -85.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.68%

-50.68%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.10%

-16.53%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.68%

-35.61%

-50.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.68%

-35.61%

-50.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.36%

-13.20%

-69.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.44%

-7.13%

-33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

4.66%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и VUG

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.00%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

12.65%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.21%

22.68%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.59%

22.23%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

21.38%

+19.16%