Сравнение SAM с VUG

С начала года, SAM показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -0.47% против 14.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) составляет 9.03%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.