PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAM с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAM (The Boston Beer Company, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, SAM returned 1.16%/yr vs 18.02%/yr for VUG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 1.16% против 18.02% соответственно.

SAM

1 день
1.69%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-8.63%
3 года*
-16.72%
5 лет*
-29.26%
10 лет*
1.16%

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		-7.44%-34.95%-13.20%4.88%-34.76%-49.20%163.14%56.89%26.03%12.51%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SAM and VUG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.37

The correlation between SAM and VUG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boston Beer Company, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SAM:
SAM с STZSAM с BUDSAM с TAPSAM с GENCSAM с PAYXSAM с DEOSAM с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SAM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг доходности на риск SAM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.19

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.67

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.22

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

4.15

-4.77

SAM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAM и VUG

Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-50.68%

-36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-16.53%

-21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.09%

-22.85%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.48%

-35.61%

-48.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.67%

-35.61%

-52.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.17%

-6.88%

-79.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.76%

-7.09%

-33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

4.84%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и VUG

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

6.86%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

13.44%

+14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

16.91%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

22.39%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

21.51%

+19.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и VUG

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SAM and VUG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAM has higher volatility (12.09%) compared to VUG (6.86%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор