Сравнение SAM с VUG
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, SAM returned 0.29%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAM и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.29% против 17.74% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 6.48%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.70M | $58.03M | $57.87M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам SAM и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -5.30% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between SAM and VUG is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between SAM and VUG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. VUG — Ранг доходности на риск
SAM
VUG
Сравнение SAM c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAM | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.15 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.64 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAM и VUG
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -50.68% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -16.53% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -22.85% | -36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.47% | -35.61% | -40.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -35.61% | -52.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.86% | -1.62% | -84.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -7.08% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 5.20% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и VUG
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.15% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 14.41% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 17.77% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 22.54% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 21.58% | +19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и VUG
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SAM and VUG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.90%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор