PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAM с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAM (The Boston Beer Company, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, SAM returned 0.91%/yr vs 17.61%/yr for VUG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.91% против 17.61% соответственно.

SAM

1 день
7.35%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-15.54%
С начала года
-6.47%
1 год
-5.07%
3 года*
-15.37%
5 лет*
-27.72%
10 лет*
0.91%

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		-6.47%-34.95%-13.20%4.88%-34.76%-49.20%163.14%56.89%26.03%12.51%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SAM and VUG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.37

The correlation between SAM and VUG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boston Beer Company, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SAM:
SAM с STZSAM с BUDSAM с TAPSAM с PAYXSAM с GENCSAM с DEOSAM с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SAM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг доходности на риск SAM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.00

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.44

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.04

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

3.42

-3.74

SAM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAM и VUG

Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-50.68%

-36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-16.53%

-21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.09%

-22.85%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.07%

-35.61%

-47.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.67%

-35.61%

-52.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.03%

-4.02%

-82.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.86%

-7.08%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

5.01%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и VUG

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

5.76%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

13.99%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.51%

17.24%

+21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.09%

22.46%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.97%

21.51%

+19.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и VUG

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SAM and VUG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAM has higher volatility (14.62%) compared to VUG (5.76%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор