Сравнение SAM с DEO
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and DEO (Diageo plc ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SAM in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, SAM returned 0.29%/yr vs -0.07%/yr for DEO. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAM и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции SAM превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 0.29% против -0.07% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 6.48%
DEO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -8.16%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -16.98%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -0.07%
- Всё время*
- 7.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $104.69M | $87.47M | $94.25M | |
| $62.70M | $58.03M | $57.87M |
Сравнение доходности по годам SAM и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -5.30% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
DEO Diageo plc ADR | 3.54% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between SAM and DEO is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.22 |
Over the past year, SAM and DEO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.92B
DEO:
$49.16B
SAM:
-$6.63
DEO:
£9.85
SAM:
0.94
DEO:
0.98
SAM:
2.68
DEO:
4.26
SAM:
$2.09B
DEO:
£37.37B
SAM:
$941.13M
DEO:
£22.42B
SAM:
$8.16M
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. DEO — Ранг доходности на риск
SAM
DEO
Сравнение SAM c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc ADR (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAM | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.28 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.45 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAM и DEO
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -63.41% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -35.52% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -54.50% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.47% | -63.41% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -63.41% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.86% | -54.90% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -13.23% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 22.06% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и DEO
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Diageo plc ADR (DEO) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 8.59% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 27.33% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 32.97% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 25.20% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 23.48% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и DEO
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc ADR | 3.75% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Diageo plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и DEO
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 286.37M при выручке в 607.76M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diageo plc ADR сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.77M при выручке в 607.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diageo plc ADR сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 607.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diageo plc ADR сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and DEO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.90%) compared to DEO (8.59%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs DEO's -63.41%.
DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор