Сравнение SAM с DEO
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SAM in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, SAM returned 0.61%/yr vs -0.66%/yr for DEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAM и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции SAM превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 0.61% против -0.66% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
DEO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам SAM и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
DEO Diageo plc | -7.89% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between SAM and DEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г. | 0.22 |
The correlation between SAM and DEO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.71B
DEO:
$43.88B
SAM:
-$5.70
DEO:
$9.85
SAM:
0.84
DEO:
1.17
SAM:
2.51
DEO:
5.10
SAM:
$2.09B
DEO:
$37.37B
SAM:
$947.28M
DEO:
$22.42B
SAM:
$23.70M
DEO:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. DEO — Ранг доходности на риск
SAM
DEO
Сравнение SAM c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAM | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.68 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | -1.24 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SAM и DEO
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -63.41% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -35.52% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.74% | -56.07% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.32% | -63.41% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -63.41% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.47% | -59.87% | -27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.69% | -12.98% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 19.57% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и DEO
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 9.34% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 26.71% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 32.66% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 24.72% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 23.41% | +17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и DEO
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.22% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и DEO
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and DEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to DEO (9.34%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.57% vs DEO's -63.41%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор