PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SAM с PAYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с PAYX

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или PAYX.

Корреляция

Корреляция между SAM и PAYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SAM и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
777.38%
5,319.73%
SAM
PAYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.43

PAYX:

0.95

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.52

PAYX:

1.43

Коэф-т Омега

SAM:

0.94

PAYX:

1.19

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.19

PAYX:

1.75

Коэф-т Мартина

SAM:

-1.03

PAYX:

5.93

Индекс Язвы

SAM:

15.05%

PAYX:

3.60%

Дневная вол-ть

SAM:

36.08%

PAYX:

22.58%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

PAYX:

-64.85%

Текущая просадка

SAM:

-81.20%

PAYX:

-5.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.72B

PAYX:

$52.56B

EPS

SAM:

$5.05

PAYX:

$4.77

Цена/прибыль

SAM:

48.11

PAYX:

30.27

PEG коэффициент

SAM:

0.79

PAYX:

4.85

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$1.61B

PAYX:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$707.38M

PAYX:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$206.69M

PAYX:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям PAYX по среднегодовой доходности: -0.68% против 15.08% соответственно.

SAM

С начала года

-18.13%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-10.29%

1 год

-15.72%

5 лет

-9.16%

10 лет

-0.68%

PAYX

С начала года

5.35%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

7.06%

1 год

21.63%

5 лет

20.57%

10 лет

15.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boston Beer Company, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и PAYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SAM: -0.43
PAYX: 0.95
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.52
PAYX: 1.43
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.94
PAYX: 1.19
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SAM: -0.19
PAYX: 1.75
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -1.03
PAYX: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PAYX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.95
SAM
PAYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и PAYX

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
PAYX
Paychex, Inc.		2.67%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%

Просадки

Сравнение просадок SAM и PAYX

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.20%
-5.29%
SAM
PAYX

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и PAYX

Текущая волатильность для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) составляет 10.51%, в то время как у Paychex, Inc. (PAYX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что SAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
12.08%
SAM
PAYX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с SAM или PAYX

ETF and Aktien
4%
YTD
AMEW.DE
SAUM.L
APD
ADM
DE
UNH
PAYX
CSCO
temp 1
3%
YTD
CME
ABBV
PAYX
KMI
USB
PEP
WMB
VZ
T
KO
XOM
DUK
1 / 12

Последние обсуждения

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
945