PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 14.40%/yr for VIOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности STXK и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 15.34%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и VIOO

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-5.33%

Correlation

The correlation between STXK and VIOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXK and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и VIOO

Секторы
STXK
VIOO

Технологии

16.4%
15.5%

Финансовые услуги

15.8%
16.9%

Промышленность

14.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Здравоохранение

12.2%
11.0%

Недвижимость

7.4%
7.7%

Энергетика

7.0%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

STXK
16.4%
VIOO
15.5%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
VIOO
16.9%

Промышленность

STXK
14.6%
VIOO
15.5%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
VIOO
13.4%

Здравоохранение

STXK
12.2%
VIOO
11.0%

Недвижимость

STXK
7.4%
VIOO
7.7%

Энергетика

STXK
7.0%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
VIOO
5.1%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
VIOO
2.0%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
VIOO
3.5%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
VIOO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

STXK vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.82

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.64

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.63

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

12.14

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок STXK и VIOO

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-44.15%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.77%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-27.93%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.89%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.33%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и VIOO

Strive Small-Cap ETF (STXK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.21% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.40%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.71%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.59%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.40%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.99%

-2.87%

Сравнение комиссий STXK и VIOO

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и VIOO

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STXK and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.40%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs VIOO's -44.15%.

On 3-year performance, VIOO leads with 14.40% vs 14.24% for STXK. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIOO has performed better with a 14.40% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.18% for VIOO.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.10% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор