PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.18%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности STXK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

STXK

1 день
1.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		11.72%7.82%9.47%20.15%-4.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-5.39%

Correlation

The correlation between STXK and SCHG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.64

The correlation between STXK and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и SCHG

Секторы
STXK
SCHG

Технологии

16.4%
46.3%

Финансовые услуги

15.8%
6.7%

Промышленность

14.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.7%

Здравоохранение

12.2%
7.7%

Недвижимость

7.4%
0.5%

Энергетика

7.0%
0.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
16.0%

Технологии

STXK
16.4%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
SCHG
6.7%

Промышленность

STXK
14.6%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

STXK
12.2%
SCHG
7.7%

Недвижимость

STXK
7.4%
SCHG
0.5%

Энергетика

STXK
7.0%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
SCHG
0.4%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
SCHG
1.7%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с FESMSTXK с STXVSTXK с BUXXSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOCSTXK с STRV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

STXK vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.60

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.18

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.51

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

5.04

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок STXK и SCHG

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-34.59%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-16.41%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-23.39%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.20%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.90%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и SCHG

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.61%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.62%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.49%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

22.26%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.55%

-1.43%

Сравнение комиссий STXK и SCHG

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и SCHG

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.37%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and SCHG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.15%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 15.18% for STXK. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.36% for SCHG.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Strive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.04% for SCHG.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор