Сравнение STXK с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STXK и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STXK или SCHG.
Основные характеристики
| STXK | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 17.31% |
| Макс. просадка | -16.76% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.68% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между STXK и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STXK и SCHG
С начала года, STXK показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и SCHG
STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STXK c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и SCHG
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.27% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и SCHG
Максимальная просадка STXK за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и SCHG
Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.57% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.