Сравнение STXK с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
STXK и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STXK и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 13.26% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и FESM
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
STXK vs. FESM — Ранг доходности на риск
STXK
FESM
Сравнение STXK c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.27 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 8.66 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.98 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между STXK и FESM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и FESM
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и FESM
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -26.93% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.54% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -6.52% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.04% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и FESM
Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 6.33%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.30% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.27% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.99% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.48% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.48% | -1.12% |