Сравнение STXK с STXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Value ETF (STXV).
STXK и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и STXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и STXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 5.52%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и STXV
И STXK, и STXV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXK vs. STXV — Ранг доходности на риск
STXK
STXV
Сравнение STXK c STXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | STXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.72 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.76 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между STXK и STXV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и STXV
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности STXV в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и STXV
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -14.80% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.00% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -3.96% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -2.85% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.68% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и STXV
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.37% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.73% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 15.28% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.42% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.42% | +6.94% |