PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с STXV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 18.06%/yr for STXV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXK и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 12.50%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и STXV

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%

Correlation

The correlation between STXK and STXV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between STXK and STXV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и STXV

Секторы
STXK
STXV

Технологии

16.4%
12.8%

Финансовые услуги

15.8%
21.1%

Промышленность

14.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.8%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Недвижимость

7.4%
3.4%

Энергетика

7.0%
11.2%

Сырьевые материалы

4.5%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.5%

Технологии

STXK
16.4%
STXV
12.8%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
STXV
21.1%

Промышленность

STXK
14.6%
STXV
7.7%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
STXV
5.8%

Здравоохранение

STXK
12.2%
STXV
16.5%

Недвижимость

STXK
7.4%
STXV
3.4%

Энергетика

STXK
7.0%
STXV
11.2%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
STXV
3.1%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
STXV
6.2%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
STXV
7.9%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
STXV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOCSTXK с STRV
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ

Доходность на риск

STXK vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.71

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.86

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.70

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

17.14

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа STXV равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKSTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.71

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Просадки

Сравнение просадок STXK и STXV

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-14.80%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.81%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-14.80%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.12%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.75%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.59%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и STXV

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.03%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

7.03%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

10.08%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

13.22%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

13.22%

+6.90%

Сравнение комиссий STXK и STXV

И STXK, и STXV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и STXV

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности STXV в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXK and STXV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs STXV's -14.80%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.06% vs 14.24% for STXK. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.06% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK and STXV have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.39% for STXK.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while STXV is Large Cap Value Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXV tracks Bloomberg US 1000 Value.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор