Сравнение STXK с SHOC
STXK (Strive Small-Cap ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 13.66%/yr vs 43.15%/yr for SHOC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности STXK и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
STXK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXK и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 16.31% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -3.32% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | 3.02% |
Correlation
The correlation between STXK and SHOC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between STXK and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXK и SHOC
Секторы
STXK
SHOC
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
STXK
SHOC
Финансовые услуги
STXK
SHOC
-
Промышленность
STXK
SHOC
-
Здравоохранение
STXK
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
STXK
SHOC
-
Недвижимость
STXK
SHOC
-
Энергетика
STXK
SHOC
-
Сырьевые материалы
STXK
SHOC
-
Коммунальные услуги
STXK
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
STXK
SHOC
-
Коммуникационные услуги
STXK
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXK vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STXK
SHOC
Сравнение STXK c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXK | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 5.94 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 18.84 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXK и SHOC
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -37.54% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -15.53% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -37.54% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -15.53% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.48% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.89% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и SHOC
Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 3.69%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 18.30% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 32.26% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 38.29% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 36.53% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 36.53% | -16.54% |
Сравнение комиссий STXK и SHOC
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и SHOC
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXK and SHOC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to STXK (3.69%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs 13.66% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
STXK has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.13% for SHOC.
STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while SHOC is Semiconductors. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXK и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор