Сравнение STXK с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
STXK и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и SHOC
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
STXK vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STXK
SHOC
Сравнение STXK c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.27 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.87 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.59 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 19.55 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.27 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между STXK и SHOC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и SHOC
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и SHOC
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -37.54% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -15.48% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -7.58% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.77% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.42% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и SHOC
Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 6.33%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 11.63% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 25.06% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 38.01% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 35.07% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 35.07% | -14.71% |