PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXK с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STXK и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXK и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF
1.05%7.82%9.47%20.15%-4.99%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%61.97%-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.


STXK

1 день
0.53%
1 месяц
-5.72%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
10 лет*

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Small-Cap ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий STXK и SHOC

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

STXK vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXKSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.27

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.87

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

5.59

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

19.55

-14.52

STXK vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXKSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.27

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.07

-0.60

Корреляция

Корреляция между STXK и SHOC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и SHOC

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SHOC в 0.22%


TTM2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF
1.52%1.29%1.64%1.14%0.31%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок STXK и SHOC

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


STXKSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-37.54%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-15.48%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.58%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.77%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.42%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и SHOC

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 6.33%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXKSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

11.63%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

25.06%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

38.01%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

35.07%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

35.07%

-14.71%