- ISIN
- US02072L5738
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXK
Strive Small-Cap ETF (STXK) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции STXK — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strive Small-Cap ETF (STXK) показал доход в 13.83% с начала года и 28.22% за последние 12 месяцев.
Strive Small-Cap ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность STXK по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STXK закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.66% | 1.69% | -5.55% | 8.59% | 1.56% | 2.68% | 13.83% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -5.20% | -6.00% | -3.54% | 5.46% | 4.54% | 1.59% | 6.46% | 1.22% | -0.05% | 1.42% | -0.50% | 7.82% |
| 2024 | -3.86% | 3.88% | 3.61% | -6.02% | 5.19% | -1.76% | 8.80% | -1.04% | 1.03% | -1.78% | 10.54% | -7.77% | 9.47% |
| 2023 | 10.14% | -1.50% | -4.47% | -1.11% | -1.68% | 8.24% | 5.65% | -4.31% | -5.92% | -6.15% | 9.89% | 12.30% | 20.15% |
| 2022 | 3.03% | -6.16% | -3.32% |
Метрики бенчмарка
Strive Small-Cap ETF has an annualized alpha of -6.52%, beta of 1.06, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2022.
- This ETF participated in 128.11% of S&P 500 Index downside but only 91.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -6.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.52%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 91.27%
- Участие в снижении
- 128.11%
Комиссия
Комиссия STXK составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXK имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive Small-Cap ETF (STXK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.46 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.92 | -0.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.43 | $0.51 | $0.33 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 27.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Strive Small-Cap ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -27.12%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 22d | 11mo 5dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.76%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.04%март 2023 г. | 1mo 18d | 4mo 10d | 5mo 28dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.57%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.81%март 2026 г. | 2mo 6d | 18d | 2mo 24dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| STXK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -56.78% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.10% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -18.90% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.21% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.71% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.04% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXK
Добавьте Strive Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXK