PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXK с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с FTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXK (Strive Small-Cap ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STXK returned 25.51% vs 19.27% for FTWO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности STXK и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 4.69%.

STXK

1 день
0.30%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.97%
С начала года
16.31%
1 год
25.51%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
4.69%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и FTWO

2026 (YTD)202520242023
STXK
Strive Small-Cap ETF		16.31%7.82%9.47%9.08%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		4.69%43.06%14.97%0.75%

Correlation

The correlation between STXK and FTWO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.60

The correlation between STXK and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и FTWO

Секторы
STXK
FTWO

Технологии

17.2%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

14.8%
33.1%

Здравоохранение

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

5.5%
27.9%

Сырьевые материалы

4.1%
26.8%

Коммунальные услуги

2.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

STXK
17.2%
FTWO

-

Финансовые услуги

STXK
16.0%
FTWO

-

Промышленность

STXK
14.8%
FTWO
33.1%

Здравоохранение

STXK
14.0%
FTWO

-

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
FTWO

-

Недвижимость

STXK
7.3%
FTWO

-

Энергетика

STXK
5.5%
FTWO
27.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.1%
FTWO
26.8%

Коммунальные услуги

STXK
2.9%
FTWO
11.2%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.8%
FTWO
1.1%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с SHOCSTXK с STXESTXK с STXT
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXTFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUMFTWO с HAP

Доходность на риск

STXK vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.03

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.49

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.33

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

3.24

+5.79

STXK vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и FTWO

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-18.17%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-14.55%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-14.28%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.78%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.96%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и FTWO

Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеют волатильность 3.69% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.86%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

14.80%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.75%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

19.20%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

19.20%

+0.79%

Сравнение комиссий STXK и FTWO

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и FTWO

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FTWO в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.96%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.14%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and FTWO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (3.86%) compared to STXK (3.69%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, STXK leads with 25.51% vs 19.27% for FTWO. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXK has performed better with a 25.51% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STXK has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.96% for FTWO.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while FTWO is Energy Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.49% for FTWO.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор