Сравнение STXK с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
STXK и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STXK и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 8.36% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и BUXX
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXK vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STXK
BUXX
Сравнение STXK c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.03 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 5.04 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 7.63 | -6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 43.90 | -38.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.03 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.83 | -3.36 |
Корреляция
Корреляция между STXK и BUXX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и BUXX
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и BUXX
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -0.60% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -0.59% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -0.07% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -0.05% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 0.10% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и BUXX
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 0.38% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 0.78% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 1.47% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 1.48% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 1.48% | +18.88% |