PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с STXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 29.77%/yr for STXE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности STXK и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и STXE

2026 (YTD)202520242023
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%9.09%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between STXK and STXE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.58

The correlation between STXK and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и STXE

Секторы
STXK
STXE

Технологии

16.4%
47.7%

Финансовые услуги

15.8%
22.5%

Промышленность

14.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
4.0%

Здравоохранение

12.2%
1.1%

Недвижимость

7.4%
0.4%

Энергетика

7.0%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
7.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Технологии

STXK
16.4%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
STXE
22.5%

Промышленность

STXK
14.6%
STXE
5.9%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
STXE
4.0%

Здравоохранение

STXK
12.2%
STXE
1.1%

Недвижимость

STXK
7.4%
STXE
0.4%

Энергетика

STXK
7.0%
STXE
3.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
STXE
7.1%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
STXE
2.0%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
STXE
2.2%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
STXE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с FTWOSTXK с SHOCSTXK с STRV
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с KEMX

Доходность на риск

STXK vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.70

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.47

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.85

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

23.95

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.70

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.57

-0.98

Просадки

Сравнение просадок STXK и STXE

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-18.92%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-14.51%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-18.92%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.72%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.54%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и STXE

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.21%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

10.53%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

20.81%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

22.95%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.68%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.68%

+2.44%

Сравнение комиссий STXK и STXE

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и STXE

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности STXE в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and STXE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

STXE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.39% for STXK.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор