PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с SCHA

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.35%/yr vs 19.06%/yr for SCHA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности STXK и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 23.72%.

STXK

1 день
1.51%
1 месяц
4.31%
С начала года
13.75%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.19%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
2.21%
1 месяц
6.09%
С начала года
23.72%
6 месяцев
21.76%
1 год
44.64%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и SCHA

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		13.75%7.82%9.47%20.15%-3.32%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		23.72%11.60%11.16%18.46%1.58%

Correlation

The correlation between STXK and SCHA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXK and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и SCHA

Секторы
STXK
SCHA

Технологии

17.3%
24.3%

Финансовые услуги

15.9%
15.4%

Промышленность

14.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.2%

Здравоохранение

12.9%
13.8%

Недвижимость

7.3%
5.8%

Энергетика

6.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.3%

Технологии

STXK
17.3%
SCHA
24.3%

Финансовые услуги

STXK
15.9%
SCHA
15.4%

Промышленность

STXK
14.9%
SCHA
15.4%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
SCHA
9.2%

Здравоохранение

STXK
12.9%
SCHA
13.8%

Недвижимость

STXK
7.3%
SCHA
5.8%

Энергетика

STXK
6.1%
SCHA
4.8%

Сырьевые материалы

STXK
4.4%
SCHA
4.1%

Коммунальные услуги

STXK
3.0%
SCHA
2.1%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.9%
SCHA
2.5%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с SHOC
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

STXK vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.40

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.31

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.71

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

17.27

-6.95

STXK vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и SCHA

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-42.41%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.50%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-27.29%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.56%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и SCHA

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.86%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.69%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.81%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.67%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

22.05%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.77%

-2.65%

Сравнение комиссий STXK и SCHA

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и SCHA

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCHA в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.97%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.35%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STXK and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.69%) compared to STXK (4.86%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs SCHA's -42.41%.

On 3-year performance, SCHA leads with 19.06% vs 14.35% for STXK. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHA has performed better with a 19.06% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.97% for SCHA.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Strive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор