PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.58%/yr vs 8.72%/yr for RYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности STXK и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

STXK

1 день
-0.28%
1 месяц
3.59%
С начала года
13.83%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.22%
3 года*
15.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		13.83%7.82%9.47%20.15%-3.32%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-1.81%

Correlation

The correlation between STXK and RYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between STXK and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и RYLD

Секторы
STXK
RYLD

Технологии

17.3%
19.0%

Финансовые услуги

15.9%
15.5%

Промышленность

14.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.0%

Здравоохранение

12.9%
16.3%

Недвижимость

7.3%
5.9%

Энергетика

6.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Технологии

STXK
17.3%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

STXK
15.9%
RYLD
15.5%

Промышленность

STXK
14.9%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

STXK
12.9%
RYLD
16.3%

Недвижимость

STXK
7.3%
RYLD
5.9%

Энергетика

STXK
6.1%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

STXK
4.4%
RYLD
4.7%

Коммунальные услуги

STXK
3.0%
RYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.9%
RYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
RYLD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с SHOC
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

STXK vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.96

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.76

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.31

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

13.37

-3.37

STXK vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и RYLD

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-41.53%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-6.29%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-19.05%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.50%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.78%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.55%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и RYLD

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.00%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

7.80%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

10.66%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

14.05%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.15%

+2.95%

Сравнение комиссий STXK и RYLD

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и RYLD

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.35%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and RYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.54%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs RYLD's -41.53%.

On 3-year performance, STXK leads with 15.58% vs 8.72% for RYLD. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXK has performed better with a 15.58% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.35% for STXK.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор