PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXK с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с HSMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXK (Strive Small-Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. STXK is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 3 years, STXK returned 13.66%/yr vs 9.57%/yr for HSMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности STXK и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.

STXK

1 день
0.30%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.97%
С начала года
16.31%
1 год
25.51%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и HSMV

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		16.31%7.82%9.47%20.15%-3.32%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%13.17%5.01%2.63%

Correlation

The correlation between STXK and HSMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between STXK and HSMV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STXK и HSMV

Секторы
STXK
HSMV

Технологии

17.2%
1.9%

Финансовые услуги

16.0%
16.7%

Промышленность

14.8%
14.6%

Здравоохранение

14.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.9%

Недвижимость

7.3%
24.3%

Энергетика

5.5%
2.8%

Сырьевые материалы

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Технологии

STXK
17.2%
HSMV
1.9%

Финансовые услуги

STXK
16.0%
HSMV
16.7%

Промышленность

STXK
14.8%
HSMV
14.6%

Здравоохранение

STXK
14.0%
HSMV
4.7%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
HSMV
7.9%

Недвижимость

STXK
7.3%
HSMV
24.3%

Энергетика

STXK
5.5%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

STXK
4.1%
HSMV
5.8%

Коммунальные услуги

STXK
2.9%
HSMV
11.7%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.8%
HSMV
7.2%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
HSMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с SHOCSTXK с STXE
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

STXK vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.17

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.84

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.59

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

4.80

+4.23

STXK vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и HSMV

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-19.16%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.83%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-15.45%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.53%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и HSMV

Strive Small-Cap ETF (STXK) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеют волатильность 3.69% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.02%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

10.66%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

15.01%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.00%

+3.99%

Сравнение комиссий STXK и HSMV

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и HSMV

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.14%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and HSMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMV has higher volatility (3.69%) compared to STXK (3.69%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs HSMV's -19.16%.

On 3-year performance, STXK leads with 13.66% vs 9.57% for HSMV. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXK has performed better with a 13.66% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.14% for STXK.

They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.80% for HSMV.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор