Сравнение STXK с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
STXK и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 39.11%.
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и DRLL
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
STXK vs. DRLL — Ранг доходности на риск
STXK
DRLL
Сравнение STXK c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.84 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.96 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.65 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между STXK и DRLL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и DRLL
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DRLL в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и DRLL
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -23.73% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -19.37% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.61% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.95% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.74% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и DRLL
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.64% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.76% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.10% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.41% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.41% | -3.04% |