Сравнение STXK с DRLL
STXK (Strive Small-Cap ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.58%/yr vs 12.49%/yr for DRLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STXK charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности STXK и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 21.39%.
STXK
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXK и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 13.83% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -3.32% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 21.39% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -0.39% |
Correlation
The correlation between STXK and DRLL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between STXK and DRLL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов STXK и DRLL
Секторы
STXK
DRLL
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
STXK
DRLL
-
Финансовые услуги
STXK
DRLL
-
Промышленность
STXK
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
STXK
DRLL
Здравоохранение
STXK
DRLL
-
Недвижимость
STXK
DRLL
-
Энергетика
STXK
DRLL
Сырьевые материалы
STXK
DRLL
-
Коммунальные услуги
STXK
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
STXK
DRLL
-
Коммуникационные услуги
STXK
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXK vs. DRLL — Ранг доходности на риск
STXK
DRLL
Сравнение STXK c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXK | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.58 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 4.66 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXK и DRLL
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -23.73% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -16.66% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -23.73% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -15.01% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.07% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.64% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и DRLL
Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.54%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.92% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 18.45% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.78% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 23.82% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 23.82% | -3.72% |
Сравнение комиссий STXK и DRLL
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и DRLL
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DRLL в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.52% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.35% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXK and DRLL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.92%) compared to STXK (4.54%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, STXK leads with 15.58% vs 12.49% for DRLL. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXK has performed better with a 15.58% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.35% for STXK.
STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.41% for DRLL.
STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXK и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор