PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. STXK charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности STXK и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%-2.83%

Correlation

The correlation between STXK and DRLL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between STXK and DRLL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STXK и DRLL

Секторы
STXK
DRLL

Технологии

16.4%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
0.9%

Здравоохранение

12.2%

-

Недвижимость

7.4%

-

Энергетика

7.0%
99.1%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Технологии

STXK
16.4%
DRLL

-

Финансовые услуги

STXK
15.8%
DRLL

-

Промышленность

STXK
14.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

STXK
12.2%
DRLL

-

Недвижимость

STXK
7.4%
DRLL

-

Энергетика

STXK
7.0%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
DRLL

-

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

STXK vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.49

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.11

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

8.82

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок STXK и DRLL

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-23.73%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.93%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-23.73%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-8.10%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.02%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.90%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и DRLL

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.21%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.15%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

18.04%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

22.34%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

23.76%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

23.76%

-3.64%

Сравнение комиссий STXK и DRLL

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и DRLL

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and DRLL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.39% for STXK.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор