PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXK с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с BBSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXK (Strive Small-Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 13.66%/yr vs 16.78%/yr for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности STXK и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 21.97%.

STXK

1 день
0.30%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.97%
С начала года
16.31%
1 год
25.51%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и BBSC

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		16.31%7.82%9.47%20.15%-3.32%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%0.52%

Correlation

The correlation between STXK and BBSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXK and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и BBSC

Секторы
STXK
BBSC

Технологии

17.2%
20.3%

Финансовые услуги

16.0%
16.7%

Промышленность

14.8%
15.0%

Здравоохранение

14.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.7%

Недвижимость

7.3%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.3%

Технологии

STXK
17.2%
BBSC
20.3%

Финансовые услуги

STXK
16.0%
BBSC
16.7%

Промышленность

STXK
14.8%
BBSC
15.0%

Здравоохранение

STXK
14.0%
BBSC
15.5%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
BBSC
8.7%

Недвижимость

STXK
7.3%
BBSC
7.5%

Энергетика

STXK
5.5%
BBSC
5.8%

Сырьевые материалы

STXK
4.1%
BBSC
4.0%

Коммунальные услуги

STXK
2.9%
BBSC
1.2%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.8%
BBSC
3.0%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
BBSC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с SHOCSTXK с STXE
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM

Доходность на риск

STXK vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.84

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.64

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.67

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

11.94

-2.91

STXK vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и BBSC

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-30.96%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.54%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-29.32%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.73%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.27%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.92%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и BBSC

Strive Small-Cap ETF (STXK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 3.69% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.34%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

19.03%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.93%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.75%

-2.76%

Сравнение комиссий STXK и BBSC

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и BBSC

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BBSC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.14%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXK and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (3.74%) compared to STXK (3.69%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs BBSC's -30.96%.

On 3-year performance, BBSC leads with 16.78% vs 13.66% for STXK. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 16.78% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.00% for BBSC.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор