PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.77%/yr vs 26.37%/yr for XCEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности STXE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и XCEM

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%11.54%

Correlation

The correlation between STXE and XCEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between STXE and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и XCEM

Секторы
STXE
XCEM

Технологии

47.7%
1.1%

Финансовые услуги

22.5%
7.7%

Сырьевые материалы

7.1%
0.7%

Промышленность

5.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
1.1%

Энергетика

3.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Здравоохранение

1.1%
0.1%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Технологии

STXE
47.7%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
XCEM
7.7%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
XCEM
0.7%

Промышленность

STXE
5.9%
XCEM
0.4%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
XCEM
1.1%

Энергетика

STXE
3.9%
XCEM
0.2%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
XCEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
XCEM
1.9%

Здравоохранение

STXE
1.1%
XCEM
0.1%

Недвижимость

STXE
0.4%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

STXE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
3.42

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.27

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.61

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

4.95

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

19.98

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.63

+0.94

Просадки

Сравнение просадок STXE и XCEM

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-41.24%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.46%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.59%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.57%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и XCEM

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.43%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

18.72%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.89%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.75%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.72%

-2.04%

Сравнение комиссий STXE и XCEM

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и XCEM

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STXE and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to XCEM (9.43%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs XCEM's -41.24%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 26.37% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.83% for STXE.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while XCEM is Emerging Markets Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Strive and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.16% for XCEM.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор