PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXE с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 25.30%/yr vs 21.10%/yr for PIE. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXE charges 0.32%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности STXE и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXE показывает доходность 35.25%, а PIE немного выше – 36.54%.

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам STXE и PIE

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%7.02%

Correlation

The correlation between STXE and PIE is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.69

The correlation between STXE and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и PIE

Секторы
STXE
PIE

Технологии

40.3%
52.7%

Финансовые услуги

15.7%
14.6%

Сырьевые материалы

6.2%
2.9%

Промышленность

5.0%
15.3%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Здравоохранение

0.6%
3.2%

Недвижимость

0.4%
3.5%

Технологии

STXE
40.3%
PIE
52.7%

Финансовые услуги

STXE
15.7%
PIE
14.6%

Сырьевые материалы

STXE
6.2%
PIE
2.9%

Промышленность

STXE
5.0%
PIE
15.3%

Энергетика

STXE
3.5%
PIE
3.7%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

STXE
1.7%
PIE
0.2%

Потребительский циклический сектор

STXE
1.4%
PIE
1.5%

Коммунальные услуги

STXE
1.1%
PIE
1.2%

Здравоохранение

STXE
0.6%
PIE
3.2%

Недвижимость

STXE
0.4%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с KEMX
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

STXE vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STXE c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXEPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.82

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.29

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.89

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

11.36

-0.71

STXE vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXE и PIE

Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-72.98%

+52.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-17.26%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-28.69%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-6.59%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-25.90%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.38%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и PIE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 12.10% и 12.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

12.04%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

24.33%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

27.47%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

21.44%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.91%

-1.69%

Сравнение комиссий STXE и PIE

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и PIE

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and PIE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (12.10%) compared to PIE (12.04%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 21.10% for PIE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.77% for PIE.

STXE is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.90% for PIE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор