Сравнение STXE с EMSF
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. STXE is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, STXE returned 59.14% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. STXE charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности STXE и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXE показывает доходность 35.25%, а EMSF немного выше – 36.03%.
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.48K | $162.40K | $179.77K | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам STXE и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 10.31% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between STXE and EMSF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between STXE and EMSF shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов STXE и EMSF
Секторы
STXE
EMSF
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
STXE
EMSF
Финансовые услуги
STXE
EMSF
Сырьевые материалы
STXE
EMSF
-
Промышленность
STXE
EMSF
Энергетика
STXE
EMSF
-
Коммуникационные услуги
STXE
EMSF
Потребительский защитный сектор
STXE
EMSF
Потребительский циклический сектор
STXE
EMSF
Коммунальные услуги
STXE
EMSF
Здравоохранение
STXE
EMSF
Недвижимость
STXE
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. EMSF — Ранг доходности на риск
STXE
EMSF
Сравнение STXE c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.39 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 7.79 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и EMSF
Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -24.75% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -19.49% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -12.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.94% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.97% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и EMSF
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 10.46% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 26.68% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 30.20% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 24.42% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 24.42% | -4.20% |
Сравнение комиссий STXE и EMSF
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и EMSF
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EMSF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXE and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to EMSF (10.46%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, STXE leads with 59.14% vs 46.35% for EMSF. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 10.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXE has performed better with a 59.14% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: Strive and Matthews. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.79% for EMSF.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор