Сравнение STXE с EMSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).
STXE и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STXE и EMSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 10.40% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 10.93% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXE показывает доходность 11.39%, а EMSF немного ниже – 10.93%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и EMSF
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Доходность на риск
STXE vs. EMSF — Ранг доходности на риск
STXE
EMSF
Сравнение STXE c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.32 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.80 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.23 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 7.48 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.32 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.52 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между STXE и EMSF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и EMSF
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EMSF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.70% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и EMSF
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -24.75% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.57% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -9.70% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -5.96% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.34% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и EMSF
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеют волатильность 11.84% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 11.37% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 19.44% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 24.57% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.78% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.78% | -5.39% |