PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMSF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с FRDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMSF is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, EMSF returned 46.35% vs 68.93% for FRDM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 32.57%.

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

Сравнение доходности по годам EMSF и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%1.70%15.56%

Correlation

The correlation between EMSF and FRDM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between EMSF and FRDM shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMSF и FRDM

Секторы
EMSF
FRDM

Технологии

52.8%
8.5%

Финансовые услуги

15.0%
15.3%

Промышленность

11.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.6%

Здравоохранение

6.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.3%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

EMSF
52.8%
FRDM
8.5%

Финансовые услуги

EMSF
15.0%
FRDM
15.3%

Промышленность

EMSF
11.0%
FRDM
0.3%

Потребительский циклический сектор

EMSF
6.3%
FRDM
3.6%

Здравоохранение

EMSF
6.0%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.6%
FRDM
0.9%

Коммунальные услуги

EMSF
2.1%
FRDM
1.2%

Коммуникационные услуги

EMSF
1.7%
FRDM
0.3%

Недвижимость

EMSF
1.6%
FRDM
2.3%

Сырьевые материалы

EMSF

-

FRDM
3.4%

Энергетика

EMSF

-

FRDM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEMEMSF с MEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAE

Доходность на риск

EMSF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMSF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSFFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.25

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.74

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.60

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

11.69

-3.90

EMSF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSF и FRDM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-40.49%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-19.24%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-11.17%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.14%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и FRDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 10.46%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

11.45%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

28.49%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

30.76%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

22.43%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.63%

+0.79%

Сравнение комиссий EMSF и FRDM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и FRDM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FRDM в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMSF and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.45%) compared to EMSF (10.46%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 68.93% vs 46.35% for EMSF. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 10.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 68.93% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

FRDM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор