PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 97.46% for FRDM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMSF показывает доходность 45.34%, а FRDM немного ниже – 44.61%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%15.44%

Correlation

The correlation between EMSF and FRDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between EMSF and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и FRDM

Секторы
EMSF
FRDM

Технологии

43.6%
41.1%

Финансовые услуги

16.6%
22.1%

Промышленность

15.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.8%

Здравоохранение

6.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

EMSF
43.6%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
FRDM
22.1%

Промышленность

EMSF
15.0%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
FRDM
2.6%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
FRDM
3.9%

Недвижимость

EMSF
1.6%
FRDM
2.5%

Сырьевые материалы

EMSF

-

FRDM
7.4%

Энергетика

EMSF

-

FRDM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEMEMSF с EMDM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EMSF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
4.00

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.65

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.81

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

23.37

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.00

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.85

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EMSF и FRDM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-40.49%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.87%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.09%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.18%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и FRDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 9.96%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

11.03%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

21.65%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

24.50%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.80%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

22.77%

-0.02%

Сравнение комиссий EMSF и FRDM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и FRDM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and FRDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 97.46% vs 63.33% for EMSF. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 97.46% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор