PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EMSF и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIAEMSF с MINV
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий EMSF и FRDM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMSF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.55

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.15

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.52

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

14.69

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.55

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между EMSF и FRDM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и FRDM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и FRDM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-40.49%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.87%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-13.13%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.21%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и FRDM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 12.64% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

13.19%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

18.31%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

23.57%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

20.00%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

22.36%

-0.57%