PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMSF с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с MCHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 46.35% vs 38.90% for MCHS. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у MCHS с доходностью 28.86%.

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%

MCHS

1 день
1.64%
1 месяц
-12.62%
6 месяцев
16.22%
С начала года
28.86%
1 год
38.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

MCHS

Matthews China Discovery Active ETF
$510.70K$618.11K$715.85K

Сравнение доходности по годам EMSF и MCHS

2026 (YTD)20252024
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%0.64%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		28.86%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between EMSF and MCHS is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.65

The correlation between EMSF and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и MCHS

Секторы
EMSF
MCHS

Технологии

52.8%
49.5%

Финансовые услуги

15.0%

-

Промышленность

11.0%
29.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.3%

Здравоохранение

6.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Энергетика

-

5.2%

Технологии

EMSF
52.8%
MCHS
49.5%

Финансовые услуги

EMSF
15.0%
MCHS

-

Промышленность

EMSF
11.0%
MCHS
29.1%

Потребительский циклический сектор

EMSF
6.3%
MCHS
4.3%

Здравоохранение

EMSF
6.0%
MCHS
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.6%
MCHS
0.8%

Коммунальные услуги

EMSF
2.1%
MCHS
2.1%

Коммуникационные услуги

EMSF
1.7%
MCHS
1.2%

Недвижимость

EMSF
1.6%
MCHS
1.2%

Сырьевые материалы

EMSF

-

MCHS
8.7%

Энергетика

EMSF

-

MCHS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEMEMSF с MEM
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с FCAMCHS с FXI

Доходность на риск

EMSF vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMSF c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSFMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.30

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.78

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.57

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

5.46

+2.32

EMSF vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSF и MCHS

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-24.83%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-24.83%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-20.48%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.86%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

7.14%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и MCHS

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 10.46%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

13.85%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

27.21%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

30.05%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

30.24%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

30.24%

-5.82%

Сравнение комиссий EMSF и MCHS

EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и MCHS

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MCHS в 2.77%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.77%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and MCHS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.85%) compared to EMSF (10.46%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs MCHS's -24.83%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 38.90% for MCHS. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 10.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.38% for EMSF.

EMSF is categorized as Emerging Markets Equities, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.89% for MCHS.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор