Сравнение EMSF с MCHS
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 54.13% vs 76.59% for MCHS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 45.40%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 51.65%.
EMSF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 45.40%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 54.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 76.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.40% | 19.20% | 0.64% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 51.65% | 31.19% | 6.53% |
Correlation
The correlation between EMSF and MCHS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between EMSF and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. MCHS — Ранг доходности на риск
EMSF
MCHS
Сравнение EMSF c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 6.34 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 18.43 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и MCHS
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -23.75% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -12.15% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.48% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.52% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и MCHS
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 13.29% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 21.61% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 25.10% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 28.92% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 28.92% | -5.07% |
Сравнение комиссий EMSF и MCHS
EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и MCHS
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MCHS в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.35% | 3.56% | 5.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and MCHS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (14.20%) compared to MCHS (13.29%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs MCHS's -23.75%.
On 1-year performance, MCHS leads with 76.59% vs 54.13% for EMSF. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 76.59% return vs 54.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.29% for EMSF.
EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.89% for MCHS.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор