Сравнение EMSF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMSF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EMSF и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSF и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 10.93% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.
EMSF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSF и EEM
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EMSF vs. EEM — Ранг доходности на риск
EMSF
EEM
Сравнение EMSF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.26 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.52 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 9.62 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMSF и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и EEM
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.70% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и EEM
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -66.43% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -13.52% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -9.60% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -16.12% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.55% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и EEM
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 9.51% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 15.13% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 20.24% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 18.43% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.32% | +1.46% |