PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с MINV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 93.90% for MINV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 58.70%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и MINV

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%5.56%

Correlation

The correlation between EMSF and MINV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between EMSF and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и MINV

Секторы
EMSF
MINV

Технологии

43.6%
62.8%

Финансовые услуги

16.6%
1.2%

Промышленность

15.0%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.5%

Здравоохранение

6.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.8%

Энергетика

-

1.5%

Технологии

EMSF
43.6%
MINV
62.8%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
MINV
1.2%

Промышленность

EMSF
15.0%
MINV
17.8%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
MINV
3.5%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
MINV
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
MINV

-

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
MINV

-

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
MINV
2.2%

Недвижимость

EMSF
1.6%
MINV

-

Сырьевые материалы

EMSF

-

MINV
0.8%

Энергетика

EMSF

-

MINV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с EMDM
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJMINV с MEM

Доходность на риск

EMSF vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.76

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.54

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

8.68

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

23.03

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа MINV равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.76

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMSF и MINV

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-23.49%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.88%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.89%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.07%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.09%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и MINV

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 9.96%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.63%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

21.20%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

25.11%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

23.74%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

23.74%

-0.99%

Сравнение комиссий EMSF и MINV

И EMSF, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и MINV

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and MINV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs MINV's -23.49%.

On 1-year performance, MINV leads with 93.90% vs 63.33% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 93.90% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.95% for MINV.

EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while MINV is Asia Pacific Equities.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор