PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMSF с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с MINV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 46.35% vs 54.59% for MINV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 36.03%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 40.01%.

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%

MINV

1 день
0.23%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
31.99%
С начала года
40.01%
1 год
54.59%
3 года*
27.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

MINV

Matthews Asia Innovators Active ETF
$532.24K$415.17K$749.83K

Сравнение доходности по годам EMSF и MINV

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		40.01%30.85%17.32%7.48%

Correlation

The correlation between EMSF and MINV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between EMSF and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и MINV

Секторы
EMSF
MINV

Технологии

52.8%
38.0%

Финансовые услуги

15.0%
1.3%

Промышленность

11.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.0%

Здравоохранение

6.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
8.5%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

1.5%

Технологии

EMSF
52.8%
MINV
38.0%

Финансовые услуги

EMSF
15.0%
MINV
1.3%

Промышленность

EMSF
11.0%
MINV
15.3%

Потребительский циклический сектор

EMSF
6.3%
MINV
10.0%

Здравоохранение

EMSF
6.0%
MINV
5.2%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.6%
MINV

-

Коммунальные услуги

EMSF
2.1%
MINV

-

Коммуникационные услуги

EMSF
1.7%
MINV
8.5%

Недвижимость

EMSF
1.6%
MINV
1.7%

Сырьевые материалы

EMSF

-

MINV
0.4%

Энергетика

EMSF

-

MINV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с PPEMEMSF с MEM
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с ASIAMINV с ^NDXMINV с AAXJMINV с DXJMINV с MEM

Доходность на риск

EMSF vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMSF c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSFMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.74

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.25

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.44

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.09

-0.30

EMSF vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSF и MINV

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-23.49%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-22.49%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-16.81%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-8.21%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

6.77%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и MINV

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.58%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

28.19%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

31.46%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

25.23%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

25.23%

-0.81%

Сравнение комиссий EMSF и MINV

И EMSF, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и MINV

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MINV в 1.08%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.08%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and MINV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to MINV (9.58%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs MINV's -23.49%.

On 1-year performance, MINV leads with 54.59% vs 46.35% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MINV has been the lower-risk option at 9.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 54.59% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

EMSF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.08% for MINV.

EMSF is categorized as Emerging Markets Equities, while MINV is Asia Pacific Equities.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор