Сравнение EMSF с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
EMSF и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMSF и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSF и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 9.54% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 13.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.
EMSF
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSF и EMDM
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
EMSF vs. EMDM — Ранг доходности на риск
EMSF
EMDM
Сравнение EMSF c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.93 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.54 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.31 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 18.18 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.93 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между EMSF и EMDM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и EMDM
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EMDM в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.72% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и EMDM
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSF | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -18.81% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -15.65% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -11.42% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.16% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.71% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и EMDM
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 12.64%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSF | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 13.46% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 18.35% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 23.54% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.98% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.98% | +2.81% |