Сравнение EMSF с PPEM
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while PPEM is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 7.92% |
Correlation
The correlation between EMSF and PPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between EMSF and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. PPEM — Ранг доходности на риск
EMSF
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMSF c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | — | — |
Сравнение комиссий EMSF и PPEM
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и PPEM
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and PPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.40% for EMSF.
They also come from different issuers: Matthews and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор