- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 21 сент. 2023 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) прибавил 45.3% с начала года. Текущая цена акции EMSF — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) показал доход в 45.34% с начала года и 63.33% за последние 12 месяцев.
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 63.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EMSF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.27% | 9.05% | -9.73% | 20.88% | 7.33% | 2.28% | 45.34% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 0.26% | -1.87% | 1.36% | 3.73% | 8.59% | -2.90% | 1.62% | 7.27% | 6.51% | -3.13% | -4.27% | 19.20% |
| 2024 | -6.67% | 6.24% | 1.46% | 1.00% | -1.41% | 0.32% | -0.45% | 1.28% | 8.13% | -4.05% | -4.08% | -3.88% | -3.09% |
| 2023 | -0.33% | -6.22% | 7.07% | 1.81% | 1.88% |
Метрики бенчмарка
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.99, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.53%) than losses (72.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 85.53%
- Участие в снижении
- 72.81%
Комиссия
Комиссия EMSF составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMSF имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 13.52 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.80 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF показал максимальную просадку в 24.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.75%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 5mo 6d | 11mo 8dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.57%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.19%дек. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 11d | 2mo 24dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.05%авг. 2024 г. | 2mo 18d | 1mo 21d | 4mo 9dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.82%май 2026 г. | 8d | 13d | 21dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| EMSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -56.78% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -9.10% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.74% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.72% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.97% | +2.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMSF
Добавьте Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMSF