PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

EMSF и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и XCNY

2026 (YTD)20252024
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-2.64%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMGEMSF с ASIA
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXCXCNY с BIL

Сравнение комиссий EMSF и XCNY

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMSF vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.12

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.32

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.97

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между EMSF и XCNY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и XCNY

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и XCNY

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.70%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-11.86%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-8.34%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.39%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.07%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и XCNY

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

8.18%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

12.38%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

18.81%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.12%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.12%

+4.66%