PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXE с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с EEMS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 25.30%/yr vs 12.86%/yr for EEMS. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. STXE charges 0.32%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности STXE и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 9.52%.

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%

EEMS

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
2.35%
С начала года
9.52%
1 год
17.24%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.11%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
$2.58M$5.31M$6.33M

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам STXE и EEMS

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.52%19.78%3.13%16.68%

Correlation

The correlation between STXE and EEMS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.80

The correlation between STXE and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и EEMS

Секторы
STXE
EEMS

Технологии

40.3%
26.4%

Финансовые услуги

15.7%
10.3%

Сырьевые материалы

6.2%
8.5%

Промышленность

5.0%
18.3%

Энергетика

3.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Здравоохранение

0.6%
8.6%

Недвижимость

0.4%
5.6%

Технологии

STXE
40.3%
EEMS
26.4%

Финансовые услуги

STXE
15.7%
EEMS
10.3%

Сырьевые материалы

STXE
6.2%
EEMS
8.5%

Промышленность

STXE
5.0%
EEMS
18.3%

Энергетика

STXE
3.5%
EEMS
2.0%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
EEMS
2.7%

Потребительский защитный сектор

STXE
1.7%
EEMS
4.9%

Потребительский циклический сектор

STXE
1.4%
EEMS
10.3%

Коммунальные услуги

STXE
1.1%
EEMS
2.7%

Здравоохранение

STXE
0.6%
EEMS
8.6%

Недвижимость

STXE
0.4%
EEMS
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с AVEEEEMS с EYLDEEMS с DRESX

Доходность на риск

STXE vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STXE c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXEEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.86

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.26

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.30

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

4.12

+6.53

STXE vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXE и EEMS

Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-48.89%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-13.31%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-19.71%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-6.76%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-10.46%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.19%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EEMS

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

7.29%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

18.67%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

20.25%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

16.80%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.22%

+2.00%

Сравнение комиссий STXE и EEMS

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EEMS

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EEMS в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.91%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and EEMS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (12.10%) compared to EEMS (7.29%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs EEMS's -48.89%.

On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 12.86% for EEMS. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.86% for STXE.

STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.73% for EEMS.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор