PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

STXE и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и EEMS

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий STXE и EEMS

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.56

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.09

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.68

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

9.64

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.56

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.28

+0.84

Корреляция

Корреляция между STXE и EEMS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EEMS

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок STXE и EEMS

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-48.89%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.99%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.86%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-10.60%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EEMS

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

8.24%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

12.39%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

17.74%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.69%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.79%

-1.40%