PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EEMS is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, EEMS returned 28.89% vs 19.42% for AVEE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 9.07%.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

AVEE

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%8.69%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		9.07%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between EEMS and AVEE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between EEMS and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и AVEE

Секторы
EEMS
AVEE

Технологии

22.7%
22.5%

Промышленность

18.9%
18.2%

Финансовые услуги

11.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.3%

Здравоохранение

9.4%
6.9%

Сырьевые материалы

9.3%
9.5%

Недвижимость

5.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Энергетика

2.4%
2.2%

Технологии

EEMS
22.7%
AVEE
22.5%

Промышленность

EEMS
18.9%
AVEE
18.2%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
AVEE
11.3%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
AVEE
6.9%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
AVEE
9.5%

Недвижимость

EEMS
5.9%
AVEE
4.2%

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
AVEE
5.4%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
AVEE
2.8%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
AVEE
2.9%

Энергетика

EEMS
2.4%
AVEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS

Доходность на риск

EEMS vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.12

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.57

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.83

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

5.82

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.92

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EEMS и AVEE

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-20.21%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.65%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-6.62%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.68%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и AVEE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 6.80%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.88%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.85%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.41%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.87%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.87%

+1.12%

Сравнение комиссий EEMS и AVEE

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и AVEE

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AVEE в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.12%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EEMS and AVEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEE has higher volatility (7.88%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, EEMS leads with 28.89% vs 19.42% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEMS has performed better with a 28.89% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.12% for AVEE.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.42% for AVEE.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор