PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

EEMS и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%8.69%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS

Сравнение комиссий EEMS и AVEE

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

EEMS vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.88

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.06

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.31

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между EEMS и AVEE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и AVEE

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и AVEE

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-20.21%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.14%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.32%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.78%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.41%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и AVEE

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.59%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.96%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.26%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.02%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.02%

+1.77%