PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.12% соответственно.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с ECOWEEMS с AVEE
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTXDRESX с DRIOXDRESX с DFETX

Сравнение комиссий EEMS и DRESX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.55

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.34

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.56

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

12.73

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.55

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между EEMS и DRESX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и DRESX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и DRESX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-33.38%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.16%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.88%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.38%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.89%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.99%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и DRESX

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.89%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.15%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

15.29%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.43%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

15.68%

+2.11%