PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMS с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с EWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMS returned 8.11%/yr vs 8.21%/yr for EWX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции EWX немного впереди с 8.21%.

EEMS

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
2.35%
С начала года
9.52%
1 год
17.24%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.11%
Всё время*
5.38%

EWX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.19%
1 год
13.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.21%
Всё время*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
$2.58M$5.31M$6.33M

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
$1.73M$1.63M$1.65M

Сравнение доходности по годам EEMS и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.52%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.19%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between EEMS and EWX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.87

The correlation between EEMS and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и EWX

Секторы
EEMS
EWX

Технологии

26.4%
28.1%

Промышленность

18.3%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.5%

Финансовые услуги

10.3%
7.4%

Здравоохранение

8.6%
6.6%

Сырьевые материалы

8.5%
10.8%

Недвижимость

5.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Энергетика

2.0%
1.7%

Технологии

EEMS
26.4%
EWX
28.1%

Промышленность

EEMS
18.3%
EWX
19.8%

Потребительский циклический сектор

EEMS
10.3%
EWX
10.5%

Финансовые услуги

EEMS
10.3%
EWX
7.4%

Здравоохранение

EEMS
8.6%
EWX
6.6%

Сырьевые материалы

EEMS
8.5%
EWX
10.8%

Недвижимость

EEMS
5.6%
EWX
5.7%

Потребительский защитный сектор

EEMS
4.9%
EWX
4.9%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.7%
EWX
2.0%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
EWX
2.4%

Энергетика

EEMS
2.0%
EWX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с AVEEEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с DEMEWX с QQQ

Доходность на риск

EEMS vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.80

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

3.73

+0.39

EEMS vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EWX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-63.90%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.47%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-21.37%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-24.06%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-43.00%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.79%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-13.10%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.76%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EWX

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеют волатильность 7.29% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.99%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

15.79%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

17.57%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.82%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.28%

+0.94%

Сравнение комиссий EEMS и EWX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EWX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EWX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.91%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.62%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EEMS and EWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMS has higher volatility (7.29%) compared to EWX (6.99%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWX leads with 8.21% vs 8.11% for EEMS. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 8.21% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.62% for EWX.

EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.65% for EWX.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор