PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с EWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).

EEMS и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции EWX немного впереди с 8.33%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOWEEMS с AVEE
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEEEWX с QQQ

Сравнение комиссий EEMS и EWX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.68

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.61

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.23

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между EEMS и EWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EWX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EWX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-63.90%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.90%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-24.67%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-43.00%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.62%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-13.28%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EWX

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.64%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.51%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.45%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.12%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.08%

+0.71%