Сравнение EEMS с EWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).
EEMS и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или EWX.
Основные характеристики
| EEMS | EWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.40% | -1.17% |
| Дох-ть за 1 год | 21.13% | 14.62% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 4.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.12% |
| Макс. просадка | -48.89% | -63.90% |
| Current Drawdown | -2.66% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и EWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и EWX
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 4.60%, а акции EWX немного отстают с 4.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и EWX
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и EWX
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности EWX в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.34% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и EWX
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и EWX
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеют волатильность 3.60% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.