Сравнение EEMS с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EEMS и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или EEM.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и EEM
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции EEMS превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.74% против 2.44% соответственно.
EEMS
3.48%
-4.84%
-2.42%
7.59%
9.20%
4.74%
EEM
8.70%
-5.47%
0.81%
11.76%
2.56%
2.44%
Основные характеристики
| EEMS | EEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 3.98 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 15.57% |
| Макс. просадка | -48.89% | -66.44% |
| Текущая просадка | -7.21% | -19.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и EEM
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между EEMS и EEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и EEM
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EEM в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.48% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и EEM
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и EEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 3.73%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.