Сравнение EEMS с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или VWO.
Основные характеристики
EEMS | VWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.40% | 1.58% |
Дох-ть за 1 год | 21.13% | 10.23% |
Дох-ть за 3 года | 1.77% | -4.71% |
Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 2.33% |
Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 3.24% |
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.60 |
Дневная вол-ть | 12.49% | 13.83% |
Макс. просадка | -48.89% | -67.68% |
Current Drawdown | -2.66% | -18.23% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и VWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и VWO
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EEMS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и VWO
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и VWO
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VWO в 3.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.49% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и VWO
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и VWO
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.