Сравнение EEMS с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EEMS и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или EDIV.
Основные характеристики
| EEMS | EDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.40% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 21.13% | 33.61% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 14.12% |
| Макс. просадка | -48.89% | -53.36% |
| Current Drawdown | -2.66% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и EDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и EDIV
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции EEMS превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 4.60% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и EDIV
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и EDIV
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EDIV в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.53% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и EDIV
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и EDIV
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.