PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с EDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EEMS и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.51%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции EDIV немного впереди с 8.51%.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

EDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.07%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.24%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.57%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOWEEMS с AVEE
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMSEDIV с SCHD

Сравнение комиссий EEMS и EDIV

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EEMS vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.58

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.47

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

5.23

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.15

+0.13

Корреляция

Корреляция между EEMS и EDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EDIV

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности EDIV в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.72%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EDIV

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-53.36%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.36%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.32%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-40.76%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.50%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-19.53%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.92%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EDIV

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.79%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.12%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

13.76%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.80%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.58%

+0.21%