PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с EYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. EEMS is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, EEMS returned 6.36%/yr vs 9.48%/yr for EYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 20.32%.

EEMS

1 день
0.27%
1 месяц
-1.84%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.63%
1 год
21.39%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.35%

EYLD

1 день
-0.47%
1 месяц
0.76%
С начала года
20.32%
6 месяцев
20.45%
1 год
34.07%
3 года*
23.95%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		11.79%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between EEMS and EYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between EEMS and EYLD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMS и EYLD

Секторы
EEMS
EYLD

Технологии

26.4%
21.5%

Промышленность

18.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.0%

Финансовые услуги

9.9%
21.6%

Здравоохранение

8.7%
1.9%

Сырьевые материалы

8.6%
1.2%

Недвижимость

5.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
4.5%

Энергетика

2.1%
6.6%

Технологии

EEMS
26.4%
EYLD
21.5%

Промышленность

EEMS
18.2%
EYLD
16.7%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.9%
EYLD
6.0%

Финансовые услуги

EEMS
9.9%
EYLD
21.6%

Здравоохранение

EEMS
8.7%
EYLD
1.9%

Сырьевые материалы

EEMS
8.6%
EYLD
1.2%

Недвижимость

EEMS
5.8%
EYLD
2.0%

Потребительский защитный сектор

EEMS
4.9%
EYLD
3.1%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
EYLD
2.6%

Коммунальные услуги

EEMS
2.6%
EYLD
4.5%

Энергетика

EEMS
2.1%
EYLD
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с DRESXEEMS с AVEEEEMS с ECOW
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWXEYLD с VWO

Доходность на риск

EEMS vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.76

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.34

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.25

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

11.59

-5.00

EEMS vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EYLD

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-41.82%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.52%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-20.89%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.39%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.92%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-10.24%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.95%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EYLD

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 9.73% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

9.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

17.10%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.56%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.60%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.78%

-3.66%

Сравнение комиссий EEMS и EYLD

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EYLD

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EYLD в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.85%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.06%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and EYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (9.73%) compared to EYLD (9.70%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 9.48% vs 6.36% for EEMS. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.48% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EYLD has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.85% for EEMS.

EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор