PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с EYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. EEMS is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, EEMS returned 7.03%/yr vs 10.14%/yr for EYLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 24.32%.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between EEMS and EYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between EEMS and EYLD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMS и EYLD

Секторы
EEMS
EYLD

Технологии

22.7%
18.7%

Промышленность

18.9%
17.4%

Финансовые услуги

11.1%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.3%

Здравоохранение

9.4%
2.1%

Сырьевые материалы

9.3%
1.5%

Недвижимость

5.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Энергетика

2.4%
7.3%

Технологии

EEMS
22.7%
EYLD
18.7%

Промышленность

EEMS
18.9%
EYLD
17.4%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
EYLD
20.9%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
EYLD
6.3%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
EYLD
2.1%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
EYLD
1.5%

Недвижимость

EEMS
5.9%
EYLD
2.3%

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
EYLD
3.2%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
EYLD
2.7%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
EYLD
4.8%

Энергетика

EEMS
2.4%
EYLD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с DRESXEEMS с AVEEEEMS с ECOW
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWXEYLD с VWO

Доходность на риск

EEMS vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.50

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.28

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.23

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

15.76

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.50

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EYLD

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-41.82%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.52%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-20.89%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-30.02%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.15%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-10.28%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.82%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EYLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 6.80%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.31%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.94%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.83%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.28%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.67%

-3.68%

Сравнение комиссий EEMS и EYLD

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EYLD

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EYLD в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and EYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.31%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.14% vs 7.03% for EEMS. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.14% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EYLD has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.68% for EEMS.

EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор