- ISIN
- US4642864759
- CUSIP
- 464286475
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 авг. 2011 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $349M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 73K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции EEMS — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) показал доход в 9.52% с начала года и 17.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEMS составила 8.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.11%
- Всё время*
- 5.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EEMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EEMS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 4.28% | -7.88% | 11.10% | 1.09% | -1.72% | -8.13% | 5.34% | 9.52% | ||||
| 2025 | -2.68% | -1.64% | -0.07% | 2.82% | 7.28% | 6.43% | -1.23% | 3.58% | 2.37% | 1.53% | -0.80% | 1.14% | 19.78% |
| 2024 | -1.85% | 2.61% | 1.08% | 1.05% | 1.33% | 1.84% | 0.29% | 1.04% | 3.00% | -3.67% | -1.24% | -2.18% | 3.13% |
| 2023 | 7.09% | -3.60% | 1.08% | 1.16% | 0.70% | 5.06% | 6.49% | -2.03% | -2.33% | -4.73% | 9.32% | 3.85% | 23.09% |
| 2022 | -2.94% | -3.61% | 1.17% | -4.37% | -2.27% | -9.76% | 3.21% | 0.54% | -9.01% | 0.71% | 9.41% | -2.62% | -19.12% |
| 2021 | -0.13% | 6.62% | 2.24% | 4.38% | 2.25% | 2.78% | -0.80% | -0.27% | -2.24% | 0.81% | -2.11% | 3.64% | 18.12% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF has an annualized alpha of -3.53%, beta of 0.76, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2011.
- This ETF participated in 104.05% of S&P 500 Index downside but only 71.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.53%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 71.28%
- Участие в снижении
- 104.05%
Комиссия
Комиссия EEMS составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEMS имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.50 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.58 | -6.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.08 | $1.51 | $1.56 | $0.43 | $2.14 | $1.13 | $1.20 | $1.28 | $1.31 | $1.02 | $0.95 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 48.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF составляет 6.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.89%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 12d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.65%февр. 2016 г. | 8mo 26d | 1y 6mo | 2y 3moмай 2015 г. - авг. 2017 г. | — |
-27.07%окт. 2022 г. | 11mo 3d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.19%окт. 2011 г. | 1mo 3d | 1y 2mo | 1y 4moсент. 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-19.71%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 2mo 2d | 8mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EEMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -56.78% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -9.10% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -18.90% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.43% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | -33.92% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -0.17% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.69% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.14% | +2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEMS
Добавьте iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEMS