PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REFI с CHCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REFI с CHCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REFI in REIT - Mortgage, CHCT in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 3 years, REFI returned 4.72%/yr vs -11.53%/yr for CHCT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и CHCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CHCT с доходностью 11.31%.

REFI

1 день
2.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-8.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHCT

1 день
1.65%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.31%
6 месяцев
20.17%
1 год
19.01%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-12.15%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и CHCT

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-3.96%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.31%-3.87%-21.48%-21.51%-20.70%4.26%

Correlation

The correlation between REFI and CHCT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.33

The correlation between REFI and CHCT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$242.77M

CHCT:

$466.40M

EPS

REFI:

$226.63

CHCT:

$0.23

Коэффициент P/E

REFI:

0.05

CHCT:

76.71

Коэффициент P/S

REFI:

5.47

CHCT:

3.81

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

CHCT:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$44.35M

CHCT:

$122.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$42.41M

CHCT:

$76.59M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$8.16M

CHCT:

$88.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Community Healthcare Trust Incorporated

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC
Часто сравнивают с CHCT:
CHCT с CTRECHCT с OCHCT с VOOCHCT с PFECHCT с SPYCHCT с BXMTCHCT с OHI

Доходность на риск

REFI vs. CHCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CHCT
Ранг доходности на риск CHCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c CHCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REFICHCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.77

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.16

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.89

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

2.33

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REFI vs. CHCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CHCT равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и CHCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REFICHCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.77

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок REFI и CHCT

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки CHCT в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и CHCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFICHCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-65.70%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-21.54%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-55.67%

+36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-51.34%

+34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-20.34%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

8.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и CHCT

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFICHCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.79%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

16.30%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

24.87%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

28.10%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

34.49%

-10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и CHCT

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности CHCT в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.02%11.48%9.60%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.62%2.81%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.64%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и CHCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
31.27M
(REFI) Общая выручка
(CHCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REFI and CHCT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (8.09%) compared to CHCT (5.79%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs CHCT's -65.70%.

CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и CHCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор