Сравнение REFI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности REFI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REFI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.59% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 0.97% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
REFI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
REFI
SCHD
Сравнение REFI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REFI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.88 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.32 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.05 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 3.55 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REFI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.88 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.84 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между REFI и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и SCHD
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.11% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок REFI и SCHD
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| REFI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -33.37% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -12.74% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -3.43% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -3.34% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 3.75% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и SCHD
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REFI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 2.33% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 7.96% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 15.69% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 14.40% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 16.70% | +7.58% |