Сравнение REFI с O
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REFI in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 3 years, REFI returned 4.72%/yr vs 5.58%/yr for O. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%.
REFI
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам REFI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -3.96% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 0.97% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 4.34% |
Correlation
The correlation between REFI and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
REFI:
$226.63
O:
$1.17
REFI:
0.05
O:
50.88
REFI:
0.00
O:
4.14
REFI:
5.47
O:
6.88
REFI:
$44.35M
O:
$5.92B
REFI:
$42.41M
O:
$3.89B
REFI:
$8.16M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. O — Ранг доходности на риск
REFI
O
Сравнение REFI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REFI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.16 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.91 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REFI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.81 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок REFI и O
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -48.45% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -26.49% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -10.39% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -9.21% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 4.42% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и O
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.47% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 11.72% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 15.92% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 18.87% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 25.62% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и O
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.64% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.09%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор