Сравнение PMT с TRIN
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PMT returned -1.27%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 23.86%.
PMT
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.99%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.00%
TRIN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMT и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -16.00% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 10.61% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 23.86% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
Correlation
The correlation between PMT and TRIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PMT:
$887.37M
TRIN:
$1.44B
PMT:
$1.52
TRIN:
$2.07
PMT:
6.70
TRIN:
8.32
PMT:
0.83
TRIN:
4.64
PMT:
0.48
TRIN:
1.23
PMT:
$1.06B
TRIN:
$276.05M
PMT:
$946.50M
TRIN:
$219.75M
PMT:
$966.77M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. TRIN — Ранг доходности на риск
PMT
TRIN
Сравнение PMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMT | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.60 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.53 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.94 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PMT и TRIN
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -43.12% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -14.99% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -15.58% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -43.12% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -0.58% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -8.94% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 5.95% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и TRIN
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 6.65% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 15.55% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 20.07% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.59% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 26.82% | +18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и TRIN
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности TRIN в 13.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 15.70% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and TRIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (11.43%) compared to TRIN (6.65%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор