Сравнение PMT с TRIN
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PMT returned -0.85%/yr vs 20.53%/yr for TRIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 30.62%.
PMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 8.04%
TRIN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 49.13%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMT и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -8.57% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.84% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.62% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between PMT and TRIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PMT:
$915.23M
TRIN:
$1.41B
PMT:
$1.52
TRIN:
$2.07
PMT:
6.91
TRIN:
8.17
PMT:
0.86
TRIN:
4.56
PMT:
0.49
TRIN:
1.21
PMT:
$1.06B
TRIN:
$276.05M
PMT:
$946.50M
TRIN:
$219.75M
PMT:
$966.77M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. TRIN — Ранг доходности на риск
PMT
TRIN
Сравнение PMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.29 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.29 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и TRIN
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -43.12% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -14.99% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -15.58% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -43.12% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | 0.00% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -8.85% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 5.95% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и TRIN
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 7.58% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 16.48% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 21.03% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 26.75% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 27.00% | +18.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и TRIN
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности TRIN в 20.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 20.28% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.91% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and TRIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.71%) compared to TRIN (7.58%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор