PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMT с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMT с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, PMT returned 7.00%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMT и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.00% против 13.33% соответственно.

PMT

1 день
1.70%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-5.73%
3 года*
6.29%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
7.00%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMT и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-16.00%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between PMT and QQQX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г.

0.36

The correlation between PMT and QQQX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMT:

$887.37M

QQQX:

$1.39B

EPS

PMT:

$1.52

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

PMT:

6.70

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

PMT:

0.05

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

PMT:

0.83

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

PMT:

0.48

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

PMT:

$1.06B

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMT:

$946.50M

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

PMT:

$966.77M

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с SCHDPMT с BXPMT с INSW
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

PMT vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMT c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.24

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.25

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.61

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

16.87

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMT vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.24

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PMT и QQQX

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.90%

-57.25%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.94%

-9.11%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-22.80%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.81%

-29.33%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-35.96%

-39.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-2.36%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-8.02%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

1.95%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и QQQX

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

4.31%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

11.58%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

14.71%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.82%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

21.06%

+24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и QQQX

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности QQQX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		15.70%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

PMT and QQQX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (11.43%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMT и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор