PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMT с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PMT с QQQX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или QQQX.

Корреляция

Корреляция между PMT и QQQX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMT и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMT:

-0.06

QQQX:

0.58

Коэф-т Сортино

PMT:

0.19

QQQX:

1.05

Коэф-т Омега

PMT:

1.03

QQQX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PMT:

0.04

QQQX:

0.64

Коэф-т Мартина

PMT:

0.07

QQQX:

2.22

Индекс Язвы

PMT:

7.73%

QQQX:

6.56%

Дневная вол-ть

PMT:

25.21%

QQQX:

21.98%

Макс. просадка

PMT:

-75.90%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

PMT:

-8.47%

QQQX:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.30% соответственно.

PMT

С начала года

7.37%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

6.80%

1 год

-1.51%

5 лет

21.15%

10 лет

8.09%

QQQX

С начала года

-5.35%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-0.22%

1 год

12.68%

5 лет

10.04%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMT и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMT c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и QQQX

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности QQQX в 7.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		12.22%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		7.84%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок PMT и QQQX

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и QQQX

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMT и QQQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-600.00M-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
3.92M
(PMT) Общая выручка
(QQQX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию