Сравнение PMT с QQQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или QQQX.
Основные характеристики
| PMT | QQQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.16% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 46.77% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.07% | 8.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 30.11% | 15.61% |
| Макс. просадка | -75.90% | -57.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | -7.31% |
Фундаментальные показатели
| PMT | QQQX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.29B | $717.78M |
| Прибыль на акцию | $1.52 | $5.33 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 3.85 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $600.46M | $0.00 |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$321.20M | $0.00 |
Корреляция
Корреляция между PMT и QQQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMT и QQQX
С начала года, PMT показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и QQQX
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности QQQX в 7.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.68% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.00% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% | 7.07% | 6.79% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и QQQX
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и QQQX
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и QQQX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности