Сравнение PMT с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или HSTIX.
Основные характеристики
| PMT | HSTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | 11.47% |
| Дох-ть за 1 год | 44.60% | 28.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 9.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.33% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 30.09% | 11.95% |
| Макс. просадка | -75.90% | -55.58% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между PMT и HSTIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMT и HSTIX
С начала года, PMT показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и HSTIX
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности HSTIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.55% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.24% | 1.39% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.99% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.41% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и HSTIX
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и HSTIX
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.