Сравнение PMT с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PMT и HSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMT и HSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -6.14% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.63% соответственно.
PMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 10.12%
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. HSTIX — Ранг доходности на риск
PMT
HSTIX
Сравнение PMT c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMT | HSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.95 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.46 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.48 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.06 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMT | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.95 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PMT и HSTIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и HSTIX
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности HSTIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.58% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и HSTIX
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и HSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMT | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -55.64% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -12.13% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -24.78% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -33.82% | -42.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -6.31% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -11.65% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.54% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и HSTIX
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMT | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.34% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 9.53% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 18.27% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 16.94% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 18.05% | +26.99% |