PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMT с HSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMT с HSTIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или HSTIX.

Корреляция

Корреляция между PMT и HSTIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMT и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMT:

-0.07

HSTIX:

0.67

Коэф-т Сортино

PMT:

0.04

HSTIX:

1.09

Коэф-т Омега

PMT:

1.01

HSTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PMT:

-0.15

HSTIX:

0.72

Коэф-т Мартина

PMT:

-0.30

HSTIX:

2.76

Индекс Язвы

PMT:

7.71%

HSTIX:

4.89%

Дневная вол-ть

PMT:

25.13%

HSTIX:

19.59%

Макс. просадка

PMT:

-75.90%

HSTIX:

-55.58%

Текущая просадка

PMT:

-10.29%

HSTIX:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.81% соответственно.

PMT

С начала года

5.24%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

4.28%

1 год

-1.83%

5 лет

20.69%

10 лет

7.94%

HSTIX

С начала года

0.49%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-1.30%

1 год

12.97%

5 лет

16.12%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMT и HSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMT c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и HSTIX

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности HSTIX в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		12.47%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		0.81%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PMT и HSTIX

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и HSTIX

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...