PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMT с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMT с BX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PMT returned 7.00%/yr vs 21.38%/yr for BX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMT и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.47%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 7.00% против 21.38% соответственно.

PMT

1 день
1.70%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-5.73%
3 года*
6.29%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
7.00%

BX

1 день
7.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-21.47%
6 месяцев
-20.05%
1 год
-11.46%
3 года*
15.01%
5 лет*
8.57%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMT и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-16.00%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%
BX
Blackstone Inc.		-21.47%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Correlation

The correlation between PMT and BX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г.

0.39

The correlation between PMT and BX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMT:

$887.37M

BX:

$92.90B

EPS

PMT:

$1.52

BX:

$3.90

Коэффициент P/E

PMT:

6.70

BX:

30.37

Коэффициент PEG

PMT:

0.05

BX:

11.16

Коэффициент P/S

PMT:

0.83

BX:

6.19

Коэффициент P/B

PMT:

0.48

BX:

11.10

Общая выручка (12 мес.)

PMT:

$1.06B

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PMT:

$946.50M

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

PMT:

$966.77M

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с INSWPMT с SCHD
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

PMT vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMT c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.33

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.49

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMT vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PMT и BX

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.90%

-87.62%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.94%

-44.76%

+19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-46.50%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.81%

-49.29%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-49.29%

-26.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-37.31%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-25.70%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

23.59%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и BX

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Blackstone Inc. (BX) имеют волатильность 11.43% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

11.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

28.10%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

34.47%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

39.32%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

35.74%

+9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и BX

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности BX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.19%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		15.70%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMT и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.37M
4.10B
(PMT) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PMT and BX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (11.57%) compared to PMT (11.43%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs BX's -87.62%.

PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMT и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор