Сравнение PMT с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или BX.
Основные характеристики
| PMT | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | -0.91% |
| Дох-ть за 1 год | 44.60% | 57.51% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 17.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.33% | 30.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 22.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 30.09% | 30.73% |
| Макс. просадка | -75.90% | -87.65% |
| Current Drawdown | 0.00% | -5.58% |
Фундаментальные показатели
| PMT | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.29B | $149.97B |
| Прибыль на акцию | $1.52 | $2.84 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 43.68 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $600.46M | $9.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$321.20M | $7.05B |
Корреляция
Корреляция между PMT и BX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMT и BX
С начала года, PMT показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 8.09% против 22.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и BX
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности BX в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.55% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.63% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и BX
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и BX
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 6.18%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности