Сравнение PMT с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или BX.
Основные характеристики
| PMT | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 39.02% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 87.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 32.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 25.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 29.50% |
| Макс. просадка | -75.90% | -87.65% |
| Текущая просадка | -7.13% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PMT | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $215.24B |
| EPS | $1.38 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 60.98 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $10.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $10.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $473.62M | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между PMT и BX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMT и BX
С начала года, PMT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 6.45% против 25.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и BX
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности BX в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.90% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.94% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и BX
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и BX
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 4.62%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности