Сравнение PMT с BX
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PMT returned 7.40%/yr vs 23.15%/yr for BX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 7.40% против 23.15% соответственно.
PMT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- -14.96%
- С начала года
- -8.73%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 7.40%
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам PMT и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -8.73% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between PMT and BX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between PMT and BX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$879.87M
BX:
$154.90B
PMT:
$1.52
BX:
$3.90
PMT:
6.64
BX:
33.04
PMT:
0.05
BX:
12.15
PMT:
0.83
BX:
6.73
PMT:
0.47
BX:
12.07
PMT:
$1.06B
BX:
$14.99B
PMT:
$946.50M
BX:
$13.12B
PMT:
$966.77M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. BX — Ранг доходности на риск
PMT
BX
Сравнение PMT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.44 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.74 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и BX
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -88.09% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -44.76% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -46.50% | +20.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -49.29% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -49.29% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -31.80% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -26.43% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 26.17% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и BX
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Blackstone Inc. (BX) имеют волатильность 9.93% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 10.37% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 29.16% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 35.27% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 39.58% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 35.74% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и BX
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.12%, что больше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.12% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and BX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to PMT (9.93%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs BX's -88.09%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор